Federal Reserve Board – Federal Reserve Board’s annual bank stress test showed that large banks are well positioned to weather a severe recession, while staying above minimum capital requirements and continuing to lend to households and businesses

ผลการทดสอบความเครียดของธนาคารประจำปีของ Federal Reserve แสดงให้เห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในขณะที่อยู่เหนือความต้องการเงินทุนขั้นต่ำและยังคงให้ยืมกับครัวเรือนและธุรกิจ

ภายใต้ภาวะถดถอยสมมุติฐานในปีนี้การลดลงของการรวมในอัตราส่วนทุน 1 (CET1) ร่วมกันซึ่งให้เบาะรองรับการสูญเสียคือ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนเมษายนคณะกรรมการเสนอกฎให้กับผลการทดสอบความเครียดโดยเฉลี่ยตลอดสองปีที่ผ่านมาเพื่อลดความผันผวนจากการทดสอบความเครียดเมื่อคำนวณข้อกำหนดของ บริษัท หากคณะกรรมการสรุปกฎตามที่เสนอผลลัพธ์ในปีนี้จะเฉลี่ยกับผลลัพธ์ 2024 ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของเงินทุนรวม 2.3 เปอร์เซ็นต์

การลดลงของการทดสอบในปีนี้มีขนาดเล็กกว่าการลดลงโดยรวมที่สังเกตได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนที่ไม่ได้ตั้งใจในแบบจำลองที่ใช้สำหรับการทดสอบความเครียด คณะกรรมการตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้เมื่อเปิดเผยและค้นหาความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับโมเดลและกรอบการออกแบบสถานการณ์ในปลายปีนี้

“ธนาคารขนาดใหญ่ยังคงเป็นทุนที่ดีและยืดหยุ่นต่อผลลัพธ์ที่รุนแรง” รองประธานฝ่ายกำกับดูแลมิเชลดับบลิวโบว์แมนกล่าว “วิธีหนึ่งในการจัดการกับความผันผวนที่มากเกินไปในผลการทดสอบความเครียดและความต้องการเงินทุนที่สอดคล้องกันคือสำหรับคณะกรรมการในการสรุปข้อเสนอที่จะเฉลี่ยสองปีติดต่อกันของผลการทดสอบความเครียดซึ่งเปิดตัวในเดือนเมษายน”

ธนาคารทั้ง 22 แห่งที่ผ่านการทดสอบยังคงสูงกว่าความต้องการเงินทุน CET1 ขั้นต่ำของพวกเขาในช่วงสถานการณ์ความเครียดหลังจากการดูดซับการสูญเสียสมมุติทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 550 พันล้านดอลลาร์

สถานการณ์ความเครียดในปีนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าสถานการณ์ของปีที่แล้วเนื่องจากการออกแบบแบบต่อต้านความเครียดของการทดสอบความเครียด ซึ่งรวมถึงภาวะถดถอยทั่วโลกอย่างรุนแรงโดยลดลง 30 % ในราคาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และราคาบ้านลดลง 33 % อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 5.9 เปอร์เซ็นต์คะแนนสูงสุด 10 % และผลผลิตทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมาก

มีสามปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลการทดสอบในปีนี้:

• การสูญเสียเงินกู้ลดลงในสถานการณ์ที่รุนแรงน้อยกว่าเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯในปี 2567 และลักษณะที่ต่อต้านการออกแบบสถานการณ์ของคณะกรรมการ
• การสูญเสียส่วนของภาคเอกชนที่ลดลงเนื่องจากคณะกรรมการปรับวิธีการวัดความเสี่ยงเหล่านี้ให้สอดคล้องกับลักษณะของการรับแสงเหล่านี้ได้ดีขึ้น และ
• รายได้สุทธิที่สูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบของประสิทธิภาพของธนาคารที่ดีขึ้นและตำแหน่งการซื้อขายที่ผิดปกติตามที่ดูผ่านเลนส์ของกรอบการทดสอบความเครียด

ผลขาดทุนรวมที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 550 พันล้านดอลลาร์รวมถึงการสูญเสียบัตรเครดิตเกือบ 158 พันล้านเหรียญสหรัฐขาดทุน 124 พันล้านดอลลาร์จากสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมและขาดทุน 52 พันล้านดอลลาร์จากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

นอกจากนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับการแก้ไขผลการทดสอบความเครียดในปีพ. ศ. 2567 และข้อกำหนดด้านเงินทุนอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการคาดการณ์การสูญเสียสำหรับสินเชื่อจำนองขององค์กรและ LIEN ครั้งแรก การแก้ไขเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนการลดลงของทุนหลังความเครียดในปี 2567

สำหรับการสอบถามสื่อโปรดส่งอีเมล [email protected] หรือโทร 202-452-2955