MACD vs. RSI: ความแตกต่างหลักและการใช้งานสำหรับนักเทรด
MACD และ RSI เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่นักเทรดใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ทั้งสองวัดการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบที่แตกต่างกัน MACD ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในขณะที่ RSI วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับระดับสูงและต่ำล่าสุด
เนื่องจากทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน บางครั้งอาจให้สัญญาณที่ขัดแย้งกัน การเข้าใจการทำงานของแต่ละตัวจึงช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- MACD และ RSI เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่นักเทรดใช้ แต่ทั้งสองวัดด้านต่าง ๆ ของการเคลื่อนไหวตลาด
- MACD คำนวณโดยการลบ EMA 26 ช่วง จาก EMA 12 ช่วง และมีเส้นสัญญาณสำหรับสัญญาณซื้อขาย
- RSI ประเมินว่าตลาดอยู่ในภาวะ overbought หรือ oversold โดยเปรียบเทียบกำไรและขาดทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด
- ค่า RSI สูงกว่า 70 บ่งชี้ตลาด overbought ในขณะที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ oversold
- MACD วัดการเบี่ยงเบนของ EMA ในขณะที่ RSI ประเมินการเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับระดับสูงต่ำล่าสุด ทั้งสองมักเสริมกันและกัน
การทำความเข้าใจ MACD และความสำคัญ MACD ใช้หลัก ๆ เพื่อวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวราคาหุ้น โดยวัดการเบี่ยงเบนระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) สองเส้น คือ EMA 12 ช่วง และ EMA 26 ช่วง เส้น MACD สร้างขึ้นโดยการลบ EMA 26 ช่วง จาก EMA 12 ช่วง และพล็อตเส้น EMA 9 ช่วง ของการคำนวณนั้นทับลงไปเป็นฮิสโตแกรม เส้นศูนย์ให้ค่าบวกหรือลบสำหรับ MACD โดยพื้นฐานแล้ว การแยกจากกันมากขึ้นระหว่าง EMA 12 ช่วง และ EMA 26 ช่วง แสดงถึงโมเมนตัมตลาดที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง
การถอดรหัส Relative Strength Index (RSI) RSI มุ่งแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ overbought หรือ oversold เทียบกับระดับราคาล่าสุด RSI คำนวณกำไรและขาดทุนราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด โดยช่วงเวลาเริ่มต้นคือ 14 ช่วง ค่า RSI พล็อตบนสเกล 0 ถึง 100 ค่าที่สูงกว่า 70 ถือว่าตลาด overbought เทียบกับราคาล่าสุด และค่าต่ำกว่า 30 บ่งชี้ตลาด oversold ในระดับทั่วไป ค่าที่สูงกว่า 50 ตีความว่าเป็นขาขึ้น (bullish) และต่ำกว่า 50 เป็นขาลง (bearish)
การเปรียบเทียบ RSI และ MACD: อันไหนมีประสิทธิภาพมากกว่า? RSI และ MACD เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมแบบตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นของราคาหลักทรัพย์ MACD คำนวณโดยลบ EMA 26 ช่วง จาก EMA 12 ช่วง ผลลัพธ์คือเส้น MACD จากนั้นพล็อต EMA 9 วัน ของ MACD ที่เรียกว่า “เส้นสัญญาณ” ทับเส้น MACD ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสัญญาณซื้อขาย นักเทรดอาจซื้อหลักทรัพย์เมื่อ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ และขายหรือ short เมื่อ MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ
RSI มุ่งแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ overbought หรือ oversold เทียบกับระดับราคาล่าสุด โดยคำนวณกำไรและขาดทุนราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด (เริ่มต้น 14 ช่วง) ด้วยค่าที่จำกัดระหว่าง 0 ถึง 100
MACD วัดความสัมพันธ์ระหว่าง EMA สองเส้น ในขณะที่ RSI วัดการเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับระดับสูงและต่ำล่าสุด ตัวชี้วัดทั้งสองนี้มักใช้ร่วมกันเพื่อให้นักวิเคราะห์ได้ภาพทางเทคนิคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตลาด
ตัวชี้วัดทั้งสองวัดโมเมนตัมในตลาด แต่เนื่องจากวัดปัจจัยต่างกัน บางครั้งจึงให้สัญญาณที่ขัดแย้ง เช่น RSI อาจแสดงค่าที่สูงกว่า 70 นาน ๆ บ่งชี้ตลาด overextended ฝั่งซื้อเทียบกับราคาล่าสุด ในขณะที่ MACD ยังบ่งชี้โมเมนตัมซื้อที่เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดใดก็อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่จะมาถึงโดยแสดง divergence จากราคา (ราคายังขึ้นต่อแต่ตัวชี้วัดเริ่มลง หรือในทางกลับกัน)
ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ MACD และ RSI ร่วมกัน เนื่องจากตัวชี้วัดสองตัววัดปัจจัยต่างกัน บางครั้งจึงให้สัญญาณที่ขัดแย้ง เช่น RSI อาจแสดงค่าที่สูงกว่า 70 นาน ๆ บ่งชี้ตลาด overextended ฝั่งซื้อเทียบกับราคาล่าสุด ในขณะที่ MACD ยังบ่งชี้โมเมนตัมซื้อที่เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดใดก็อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่จะมาถึงโดยแสดง divergence จากราคา (ราคายังขึ้นต่อแต่ตัวชี้วัดเริ่มลง หรือในทางกลับกัน)
แม้ทั้งสองจะเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัม แต่ MACD วัดความสัมพันธ์ระหว่าง EMA สองเส้น ในขณะที่ RSI วัดการเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับระดับสูงและต่ำล่าสุด ตัวชี้วัดทั้งสองนี้มักใช้ร่วมกันเพื่อให้นักวิเคราะห์ได้ภาพทางเทคนิคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตลาด
สรุป MACD และ RSI ช่วยนักเทรดอ่านโมเมนตัมตลาด แต่ทำในรูปแบบต่างกัน: MACD ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองเส้น ในขณะที่ RSI ประเมินว่าราคาถึงระดับ overbought หรือ oversold หรือไม่
นักเทรดใช้ MACD เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงความแข็งแกร่งและทิศทางแนวโน้ม และใช้ RSI เพื่อหาเบาะแสจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ ทั้งสองอาจแสดง divergence โดย RSI บางครั้งส่งสัญญาณความอ่อนล้าแม้ MACD ยังสะท้อนโมเมนตัมที่ต่อเนื่อง
ตัวอย่างของ MACD/RSI Divergence
Divergence คือสถานการณ์ที่ราคาหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่ง แต่ตัวชี้วัด (indicator) อย่าง MACD หรือ RSI เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม ซึ่งมักเป็นสัญญาณเตือนถึงการกลับตัวของแนวโน้ม (reversal) ที่อาจเกิดขึ้น
มีสองประเภทหลัก:
- Bullish Divergence (การเบี่ยงเบนขาขึ้น): ราคาทำจุดต่ำใหม่ (lower low) แต่ indicator ทำจุดต่ำสูงกว่า (higher low) → บ่งชี้โมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรง อาจเกิดการกลับตัวขึ้น
- Bearish Divergence (การเบี่ยงเบนขาลง): ราคาทำจุดสูงใหม่ (higher high) แต่ indicator ทำจุดสูงต่ำกว่า (lower high) → บ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรง อาจเกิดการกลับตัวลง
ตัวอย่าง MACD Divergence
Bullish MACD Divergence: ราคาลงทำจุดต่ำใหม่ แต่เส้น MACD หรือ histogram ทำจุดต่ำที่สูงกว่า
Bearish MACD Divergence: ราคาขึ้นทำจุดสูงใหม่ แต่ MACD ทำจุดสูงที่ต่ำกว่า
ตัวอย่าง RSI Divergence
Bullish RSI Divergence: ราคาทำ lower low แต่ RSI ทำ higher low มักเกิดในภาวะ oversold
Bearish RSI Divergence: ราคาทำ higher high แต่ RSI ทำ lower high มักเกิดในภาวะ overbought
Divergence เป็นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ หรือ confirmation จากราคา (เช่น breakout) เพราะบางครั้งอาจเกิด false signal ได้ นักเทรดมักรอการยืนยันก่อนเข้าออร์เดอร์
🟩 สมัครเทรดค่าเงิน ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้
https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
