Federal Reserve Board เมื่อวันพุธที่เปิดตัวสถานการณ์สมมุติสำหรับการทดสอบความเครียดประจำปีซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าธนาคารขนาดใหญ่สามารถให้ยืมกับครัวเรือนและธุรกิจแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดตัวองค์ประกอบสมมุติสองประการที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงที่แตกต่างกันผ่าน “การวิเคราะห์เชิงสำรวจ” ของระบบธนาคาร การวิเคราะห์เชิงสำรวจจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการเงินทุนของธนาคาร
การทดสอบความเครียดประจำปีของคณะกรรมการประเมินความยืดหยุ่นของธนาคารขนาดใหญ่โดยการประเมินผลขาดทุนรายได้สุทธิและระดับเงินทุน – ซึ่งให้เบาะรองรับการสูญเสีย – ภายใต้สถานการณ์การถดถอยสมมุติฐานที่ขยายไปสองปีในอนาคต ในปีนี้ธนาคาร 22 แห่งจะได้รับการทดสอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกอย่างรุนแรงพร้อมกับความเครียดที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยรวมถึงตลาดตราสารหนี้ขององค์กร สถานการณ์ไม่ได้คาดการณ์และไม่ควรตีความว่าเป็นการคาดการณ์ของสภาพเศรษฐกิจในอนาคต
ในสถานการณ์การทดสอบความเครียดปี 2568 อัตราการว่างงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 5.9 เปอร์เซ็นต์คะแนนสูงสุด 10 % การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานนั้นมาพร้อมกับความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรงการขยายตัวของพันธบัตรของ บริษัท และการล่มสลายของราคาสินทรัพย์รวมถึงราคาบ้านที่ลดลง 33 % และราคาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ลดลง 30 %
ธนาคารขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายหรือการดำเนินการดูแลเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องรวมองค์ประกอบสถานการณ์เริ่มต้นของคู่สัญญาเพื่อประเมินการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดที่ไม่คาดคิดของคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของ บริษัท ท่ามกลางตลาดที่น่าตกใจ นอกจากนี้ธนาคารที่มีการดำเนินการซื้อขายขนาดใหญ่จะได้รับการทดสอบกับส่วนประกอบช็อตของตลาดโลกซึ่งเน้นการซื้อขายและตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
ตารางด้านล่างแสดงส่วนประกอบของการทดสอบความเครียดประจำปีที่ใช้กับแต่ละธนาคารตามข้อมูล ณ ไตรมาสที่สามของปี 2567
การวิเคราะห์เชิงสำรวจในปีนี้รวมถึงองค์ประกอบสมมุติสองประการที่จะประเมินความยืดหยุ่นของระบบธนาคารให้มีความเสี่ยงที่หลากหลาย หนึ่งในองค์ประกอบสมมุติตรวจสอบว่าธนาคารจะตอบสนองต่อการให้เครดิตและสภาพคล่องในภาคสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกอย่างรุนแรง
องค์ประกอบที่สองของการวิเคราะห์เชิงสำรวจรวมถึงการช็อกตลาดที่จะนำไปใช้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดเท่านั้น ช็อตนี้ตั้งสมมติฐานความล้มเหลวของกองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดใหญ่ห้ากองทุนที่ลดลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
การวิเคราะห์เชิงสำรวจนั้นแตกต่างจากการทดสอบความเครียดและจะสำรวจความเสี่ยงเชิงสมมุติฐานเพิ่มเติมไปยังระบบธนาคารที่กว้างขึ้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เฉพาะ บริษัท คณะกรรมการจะเผยแพร่ผลลัพธ์โดยรวมสำหรับการวิเคราะห์เชิงสำรวจควบคู่ไปกับผลการทดสอบความเครียดประจำปีในเดือนมิถุนายน 2568
ตามที่คณะกรรมการประกาศไว้ก่อนหน้านี้มีแผนที่จะดำเนินการในไม่ช้าเพื่อลดความผันผวนของผลการทดสอบความเครียดและเริ่มปรับปรุงความโปร่งใสของแบบจำลองในการทดสอบความเครียดปี 2025 นอกจากนี้ยังตั้งใจที่จะเริ่มกระบวนการแสดงความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมของการทดสอบความเครียดในปีนี้
| ธนาคาร1 | ขึ้นอยู่กับการตลาดทั่วโลก | ขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้นของคู่สัญญา |
|---|---|---|
| บริษัท อเมริกันด่วน | ||
| Bank of America Corporation | x | x |
| ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอนคอร์ปอเรชั่น | x | |
| Barclays US LLC | x | x |
| BMO Financial Corp. | ||
| Capital One Financial Corporation | ||
| Charles Schwab Corporation | ||
| Citigroup Inc. | x | x |
| DB USA Corporation | x | x |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | x | x |
| JPMorgan Chase & Co. | x | x |
| M&T Bank Corporation2 | ||
| มอร์แกนสแตนลีย์ | x | x |
| Northern Trust Corporation | ||
| PNC Financial Services Group, Inc. | ||
| RBC US Group Holdings LLC2 | ||
| State Street Corporation | x | |
| TD Group US Holdings LLC | ||
| Truist Financial Corporation | ||
| UBS Americas Holding LLC | ||
| US Bancorp | ||
| Wells Fargo & Company | x | x |
สำหรับการสอบถามสื่อโปรดส่งอีเมล [email protected] หรือโทร 202-452-2955
