Federal Reserve Board – Federal Reserve Board finalizes changes to enhance the transparency and public accountability of its stress test and reduce volatility in its stress test-related capital requirements

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Board) ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบสาธารณะของการทดสอบภาวะวิกฤต และลดความผันผวนในข้อกำหนดเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤต กฎสุดท้ายสองข้อส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับกฎที่เสนอในปี 2568 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อให้จับความแตกต่างในรูปแบบธุรกิจของธนาคารได้ดีขึ้นเพื่อสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม

คณะกรรมการดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารขนาดใหญ่มีเงินทุนเพียงพอและสามารถให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนและธุรกิจได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรง ในเดือนธันวาคม ปี 2024 คณะกรรมการได้ประกาศว่าจะปรับเปลี่ยนการทดสอบเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น

“การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นองค์ประกอบสำคัญของกรอบการกำกับดูแลเงินทุนของเรา” มิเชล ดับเบิลยู. โบว์แมน รองประธานฝ่ายกำกับดูแลกล่าว “การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันยังคงรักษาความยืดหยุ่นเอาไว้ได้ด้วยการสร้างความมั่นใจว่ามีความโปร่งใส มีรายละเอียด และไวต่อความเสี่ยง ประชาชนจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าความเสี่ยงที่ธนาคารรับจะสะท้อนให้เห็นอย่างเหมาะสมในการสูญเสียจากการทดสอบภาวะวิกฤติและความต้องการเงินทุนของพวกเขา”

กฎข้อสุดท้ายข้อแรกกำหนดให้คณะกรรมการต้องเชิญประชาชนให้ความคิดเห็นเป็นประจำทุกปีเกี่ยวกับสถานการณ์การทดสอบภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงแบบจำลองวัสดุใดๆ นอกจากนี้ยังอัปเดตกรอบการทำงานที่เป็นแนวทางในการออกแบบสถานการณ์สมมติ และใช้แบบจำลองที่จะใช้สำหรับการทดสอบภาวะวิกฤตในปี 2570 นอกจากนี้ กฎข้อสุดท้ายยังทำการปรับเปลี่ยนปฏิทินการทดสอบความเครียดหลายประการ กฎข้อสุดท้ายยังอัปเดตส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั่วโลก ซึ่งเป็นชุดของการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของตลาดเฉพาะที่ใช้กับธนาคารที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก ขณะนี้ ธนาคารเหล่านี้จะได้รับการทดสอบกับองค์ประกอบที่ทำให้เกิดภาวะช็อกจากตลาดทั่วโลกสองส่วนในแต่ละปี และคณะกรรมการจะใช้ภาวะช็อกที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดสำหรับแต่ละบริษัทในการคำนวณผลการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัท

กฎข้อสุดท้ายที่สองกำหนดให้คณะกรรมการเมื่อคำนวณข้อกำหนดบัฟเฟอร์เงินทุนความเครียด จะต้องเฉลี่ยผลลัพธ์จากการทดสอบความเครียดด้านการกำกับดูแลประจำปีสองครั้งล่าสุดสำหรับบริษัทที่อยู่ภายใต้การทดสอบภาวะวิกฤตในทั้งสองปี คณะกรรมการจะเริ่มโดยเฉลี่ยข้อกำหนดบัฟเฟอร์เงินทุนความเครียดในปี 2571 เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะแบบจำลองที่รวมข้อมูลจากสาธารณะเท่านั้นที่จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณ

ข้อเสนอดังกล่าวจะขอความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการแก้ไขโมเดลรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของคณะกรรมการ ซึ่งจะปรับปรุงความสามารถของการทดสอบภาวะวิกฤตในการจับความหลากหลายของโมเดลธุรกิจในบริษัทต่างๆ หากนำมาใช้ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่รูปแบบรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในปัจจุบันที่คาดการณ์รายได้ค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคารภายใต้ความเครียด ความคิดเห็นจะครบกำหนด 60 วันหลังจากการตีพิมพ์ใน ทะเบียนของรัฐบาลกลาง.

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดความผันผวนของข้อกำหนดด้านเงินทุนเมื่อเทียบเป็นรายปีประมาณร้อยละ 50 และคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อข้อกำหนดด้านเงินทุนรวม

หากต้องการสอบถามข้อมูลสื่อ กรุณาส่งอีเมล [email protected] หรือโทร 202-452-2955