Stochastic Oscillator เทียบกับ Stochastic Momentum Index

Stochastic Oscillator กับ Stochastic Momentum Index: ภาพรวม

Stochastic Oscillator และ Stochastic Momentum Index (SMI) เป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการระบุโมเมนตัมและมักใช้โดยผู้ค้าทางการเงินเพื่อทำความเข้าใจกับกระแสน้ำทางจิตวิทยาและความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา แม้ว่าเครื่องมือทั้งสองจะไม่ใช่วิธีที่แน่นอนในการกำหนดทิศทางราคา แต่ก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับหุ้น ETF หรือภาคส่วนได้

ผู้ค้าเกือบทั้งหมดใช้เครื่องมืออย่างน้อยหนึ่งอย่าง แต่ต่างกันตรงที่ oscillator เป็นเครื่องมือที่ง่ายกว่าและพิจารณาราคาปิดของช่วงเวลาที่กำหนด เช่น วันหรือสัปดาห์ ในทางตรงกันข้าม SMI ใช้ค่ามากกว่า ซึ่งสร้างค่ามัธยฐานของช่วงการเคลื่อนไหวของราคาสูง/ต่ำ

Stochastic Oscillator

stochastic oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของโมเมนตัมที่ใช้ในการเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ออสซิลเลเตอร์นี้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาตลาด แม้ว่าระดับความผันผวนในอินดิเคเตอร์จะปรับให้เรียบได้บ้างโดยการเปลี่ยนช่วงเวลาที่กำลังวัด

ทฤษฎีเบื้องหลัง stochastic oscillator นั้นค่อนข้างพื้นฐาน: ราคาของหลักทรัพย์ปิดที่ระดับสูงในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น และในทำนองเดียวกัน ปิดที่ระดับต่ำในตลาดที่มีแนวโน้มลดลง

ดัชนีโมเมนตัมสโตแคสติก

Stochastic Momentum Index (SMI) เป็นเวอร์ชันที่ละเอียดยิ่งขึ้นของ stochastic oscillator โดยใช้ช่วงค่าที่กว้างกว่าและมีความไวต่อราคาปิดสูงกว่า

SMI ถือเป็นการปรับแต่งของ stochastic oscillator มันคำนวณระยะทางของราคาปิดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับค่ามัธยฐานของช่วงราคาสูง/ต่ำ William Blau ได้พัฒนา SMI ซึ่งพยายามให้ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น โดยอยู่ภายใต้ความผันผวนที่ผิดพลาดน้อยกว่า

SMI มีช่วงปกติของค่าระหว่าง +100 ถึง -100 เมื่อราคาปิดปัจจุบันสูงกว่าค่ามัธยฐานหรือค่ากึ่งกลางของช่วงสูง/ต่ำ ค่าที่ได้จะเป็นค่าบวก เมื่อราคาปิดปัจจุบันต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของช่วงสูง/ต่ำ SMI จะมีมูลค่าติดลบ

เช่นเดียวกับ stochastic oscillator SMI ถูกใช้เป็นหลักโดยผู้ค้าหรือนักวิเคราะห์เพื่อระบุสภาวะซื้อเกินหรือขายมากเกินไปในตลาด ใช้กับตัวบ่งชี้ปริมาณเพื่อแสดงว่าโมเมนตัมมีแรงกดดันในการขายหรือการซื้ออย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ผู้ค้ายังใช้ SMI เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มทั่วไป โดยตีความค่าที่สูงกว่า 40 ว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นและค่าลบที่มากกว่า -40 เป็นการแสดงแนวโน้มขาลง

Investopedia ไม่ได้ให้บริการและคำแนะนำด้านภาษี การลงทุน หรือการเงิน ข้อมูลจะถูกนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนรายใดรายหนึ่ง และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งอาจสูญเสียเงินต้น