การซื้อขายฝ่าวงล้อมและดึงกลับ

ในส่วนนี้ฉันจะพูดถึงกลยุทธ์หลักสองประการ หนึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การย้อนกลับของราคา หรือการดึงกลับ และเมื่อการฝ่าวงล้อมเหนือหรือต่ำกว่าระดับทางเทคนิคที่สำคัญ กลยุทธ์เหล่านี้ล้วนมีข้อดีและข้อเสีย ซึ่งมักเป็นหน้าที่ของประเภทตลาด/สภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

การค้าแบบดึงกลับ

การเทรดแบบดึงกลับได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าจากแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาแนวต้านระยะสั้น (การแก้ไข) จะมีอายุสั้น และแนวโน้มที่กว้างขึ้นจะกลับมาอีกครั้งเมื่อการปรับฐานสิ้นสุดลง

การดึงกลับหลังการฝ่าวงล้อมคือสิ่งที่ดูเหมือน – การดึงกลับครั้งแรกหลังจากการฝ่าวงล้อม นี่อาจเป็นหนึ่งในการดึงกลับที่มีคุณภาพสูงสุดที่คุณจะได้รับจากการสร้างตำแหน่ง ดังที่ปรากฏในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มที่ขยายออกไป ดังนั้นการดึงกลับเหล่านี้อาจเป็นรางวัลที่คุ้มค่าที่สุด

เข้าเมื่อไหร่

การเข้าเทรดแบบ pullback สามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ แต่มี 2 ข้อที่ฉันคิดว่าสำคัญที่สุด ปัจจัยแรกคือความพร้อมของแนวรับหรือแนวต้าน การมีแนวรับหรือแนวต้านนั้นทำให้คุณมีจุดที่ตลาดแสดงอุปสงค์ (แนวรับ) และอุปทาน (แนวต้าน)

หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ขอแนะนำให้ทดสอบแนวรับระหว่างการปรับฐานก่อนที่จะกลับมาสูงขึ้น ในแนวโน้มขาลง แนวต้านจะกลายเป็นระดับที่คุณต้องการให้ราคาดึงกลับไปก่อนที่จะเห็นแนวโน้มกลับมาต่ำลง

เหมาะอย่างยิ่งที่จะมีจุดบรรจบกันของแนวรับและแนวต้าน การบรรจบกันเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุด สิ่งเหล่านี้อาจเป็นทางแยกของระดับต่างๆ ระดับแนวนอน, เส้นแนวโน้ม, ความลาดชัน, ฟีโบนักชี, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเพียงไม่กี่ที่จะกล่าวถึง

ส่วนที่สองของสมการรายการเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อพบแนวรับหรือแนวต้านแล้ว เป็นการดีที่จะเห็นปฏิกิริยารุนแรง นั่นคือการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาที่แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดต้องการให้ราคาสูงขึ้นหรืออยู่ในอุปทานที่จะช่วยผลักดันราคาให้ต่ำลง แท่งเทียนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูอุปสงค์/อุปทานแบบไดนามิกในที่ทำงาน

ตัวอย่างเช่น แท่งเทียนกลับตัวที่มีขนาดเล็กและมีหางยาว (เช่น แท่งกระทิง แท่งเทียนหมี) อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยมว่าการกลับตัวได้วิ่งไปตามเส้นทางของมัน การเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ระดับแผนภูมิหลักทำให้เคสแข็งแกร่งขึ้น มีแท่งเทียนประเภทอื่นๆ เช่น แท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลง แต่ประเด็นคือคุณใช้รูปแบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาร่วมกับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญที่คุณระบุไว้ในแผนภูมิ

การบริหารความเสี่ยง

การหยุดควรเหมาะสมในบริบทของการวิเคราะห์ของคุณ การหยุดควรถูกกำหนดให้พ้นจากอันตราย เกินกว่าระดับแนวรับหรือแนวต้านที่เป็นปัญหา สำหรับ longs ควรวาง stop ไว้ใต้แนวรับ และสำหรับ shorts ตัวหยุดควรอยู่เหนือแนวต้าน

ควรกำหนดเป้าหมายโดยใช้การวิเคราะห์ของคุณในลักษณะเดียวกับที่คุณตั้งจุดแวะ สำหรับ longs คุณกำลังมองหาระดับแนวต้านที่อาจทำให้ตลาดไม่สามารถขึ้นต่อได้ และสำหรับ shorts คุณกำลังมองหาแนวรับที่อาจหยุดตลาดจากการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหยุดและระดับเป้าหมายคือสิ่งที่กำหนดชุดพารามิเตอร์ความเสี่ยงเริ่มต้น คุณต้องการมุ่งมั่นเพื่อให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง โดยควรเป็น 1:2 หรือดีกว่า ตัวอย่างเช่น การซื้อขายระยะยาวที่มีรายการ 100 หยุดที่ 99 และเป้าหมายที่ 102 ให้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 1 ต่อ 2

ตัวอย่างการซื้อขายแบบดึงกลับ

สร้างด้วย Tradingview

การค้าฝ่าวงล้อม

การค้าประเภทนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงที่ตลาดกำลังถอยกลับหรือจากการดำเนินการด้านราคาประเภทเรนจ์บาวด์ สิ่งเหล่านี้สามารถก่อตัวขึ้นภายในบริบทของแนวโน้มที่กำหนดไว้หรือในช่วงเวลาที่ไม่มีเทรนด์เมื่อการฝ่าวงล้อมอาจเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาแนวโน้มที่ขยายออกไป

การฝ่าวงล้อมของแนวโน้มก่อให้เกิดตลาดที่มีแนวโน้มด้วยการดึงกลับตามด้วยการฝ่าวงล้อมเหนือระดับสวิงสูงล่าสุด (สำหรับ longs) หรือสวิงต่ำ (สำหรับกางเกงขาสั้น) การฝ่าวงล้อมของช่วงเป็นเพียงการระบุช่วงเวลาที่ตลาดผ่านกระบวนการซื้อขายในแนวนอนที่ขยายออกไป และราคาอาจเคลื่อนไหวเหนือแนวต้าน (สำหรับ longs) หรือต่ำกว่าแนวรับ (สำหรับ shorts) การเคลื่อนไหวของราคาในแนวนอนยังสามารถสร้างรูปแบบแผนภูมิที่ส่งผลให้เกิดการฝ่าวงล้อม ที่นิยมมากที่สุดคือเวดจ์/สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ธง/ธง และหัวไหล่

ฝ่าวงล้อมราคา (ตลาดกระทิง & หยาบคาย)

เข้าเมื่อไหร่

มีหลายวิธีที่สามารถดำเนินการได้ หนึ่งสามารถเข้าสู่ตลาดได้ทันทีที่ระดับราคาที่เป็นปัญหาถูกข้าม รอจนกว่าจะมีแท่งเทียนปิดหรือแท่งที่อยู่นอกเหนือแนวรับหรือแนวต้าน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน วิธีการปิดแท่งเทียนให้การยืนยันมากที่สุด แต่ก็อาจหมายถึงการพลาดการเคลื่อนไหวบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่การฝ่าวงล้อมนั้นทรงพลังอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อดีอย่างหนึ่งคือการรอการพิมพ์ปิดด้านบนหรือด้านล่างของการสนับสนุน คุณจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ผิดพลาดมากมาย

นี่คือเหตุผลที่การรวมกลยุทธ์การดำเนินการทั้งสองแบบเข้าด้วยกันจึงเป็นแนวทางที่ดีในระดับกลางและนำเอาเทคนิคทั้งสองที่ดีที่สุดมาใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อน 50% ของขนาดตำแหน่งสูงสุดของคุณทันทีที่ข้ามระดับการฝ่าวงล้อม และอีก 50% เมื่อมีการพิมพ์ปิดเกินระดับการฝ่าวงล้อม

หากคุณเข้าและตลาดไม่ยืนยัน คุณจะสูญเสียตำแหน่งที่มีขนาดปกติครึ่งหนึ่ง และหากมีการฝ่าวงล้อมที่ยืนยันแล้ว คุณจะเข้าสู่ตำแหน่งเต็ม ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการฝ่าวงล้อมด้วยตำแหน่งเต็มขนาดในขณะที่เพิ่มโอกาสที่มันจะไม่ล้มเหลว

การบริหารความเสี่ยง

ระยะทางจากจุดเข้าของคุณไปยังจุดหยุด (รายการ +/- หยุด) และระยะทางจากทางเข้าไปยังเป้าหมายควรมีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ไม่สมมาตร โดยให้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนอยู่ที่ 1:2 หรือดีกว่า สำหรับ longs ควรวาง stop ให้ต่ำกว่าระดับการฝ่าวงล้อม (แนวต้าน) และสำหรับ short ที่ต่ำกว่าระดับการฝ่าวงล้อม (แนวรับ)

สำหรับรูปแบบการฝ่าวงล้อม เนื่องจากมีความยุ่งยากเล็กน้อยเนื่องจากลักษณะส่วนตัวของรูปแบบราคา การรอเทียนปิดนอกรูปแบบก่อนที่จะเข้าเป็นแนวทางที่รอบคอบ

ควรกำหนดเป้าหมายโดยใช้การวิเคราะห์ของคุณ เช่นเดียวกับการค้าใดๆ

ตัวอย่างของ Breakout Trade

สำหรับการสนทนาแบบเต็มและตัวอย่างทั้งหมด โปรดดูวิดีโอด้านบน…

—เขียนโดย พอล โรบินสัน นักวิเคราะห์ตลาด

สามารถติดตาม Paul บน Twitter ได้ที่ @paulRobinson